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关于小米短信设置密码保护功能，可以参考以下步骤，但无法提供具体视频教程。
1、打开手机并在桌面找到设置图标，点击进入。
2、在设置页面中找到应用锁选项，点击打开。
3、进入应用锁页面后，需要设置手势密码或指纹密码，根据选择的密码方式完成密码设置。
4、密码设置完成后，找到下方的短信图标并开启右侧的开关，这样，在打开短信应用时就需要验证设置的密码才能进入了。
还可以选择使用小米系统自带的隐私保护功能来对短信进行加密，具体步骤为：打开短信应用，长按需要加密的短信会话，选择锁定或隐藏会话选项，再次打开时，需要验证指纹或滑动图案才能查看加密的短信内容。
方法供参考，如果还需要查看具体的视频教程，可以访问小米官方网站的教程区或各大视频网站寻找更详细的教程。